1° Conecte seu celular ao PC usando o cabo USB original ( ou cabo similar rsrs );
2° Acesse o site do Marketplace para baixar os jogos e aplicativos http://www.windowsphone.com/pt-BR/marketplace e é só escolher oque você quiser.
Obs: Não esqueça você somente poderá baixar se seu celular estiver conectado ao seu PC;
Obs²: Você deverá criar sua conta no Marketplace antes de fazer o download.